Moving Media Made Facile

Media mobile Questo esempio vi insegna come calcolare la media mobile di una serie storica in Excel. Una media mobile viene utilizzata per appianare le irregolarità (picchi e valli) di riconoscere facilmente le tendenze. 1. In primo luogo, consente di dare un'occhiata alla nostra serie temporali. 2. Nella scheda dati fare clic su Analisi dati. Nota: non riesci a trovare il pulsante Data Analysis Clicca qui per caricare il componente aggiuntivo Strumenti di analisi. 3. Selezionare media mobile e fare clic su OK. 4. Fare clic nella casella intervallo di input e selezionare l'intervallo B2: M2. 5. Fare clic nella casella Intervallo e digitare 6. 6. Fare clic nella casella Intervallo di output e selezionare cella B3. 8. Tracciare la curva di questi valori. Spiegazione: perché abbiamo impostato l'intervallo di 6, la media mobile è la media degli ultimi 5 punti di dati e il punto di dati corrente. Come risultato, i picchi e le valli si distendono. Il grafico mostra una tendenza all'aumento. Excel non può calcolare la media mobile per i primi 5 punti di dati, perché non ci sono abbastanza punti dati precedenti. 9. Ripetere i passaggi 2-8 per l'intervallo 2 e l'intervallo 4. Conclusione: Il più grande l'intervallo, più i picchi e le valli si distendono. Minore è l'intervallo, più le medie mobili sono al points. Simple dati effettivi Media mobile - SMA Abbattere media mobile semplice - SMA Una media mobile semplice è personalizzabile nel senso che può essere calcolato per un diverso numero di periodi di tempo, semplicemente aggiungendo il prezzo del titolo di chiusura per un certo numero di periodi di tempo e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo, che dà il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una media mobile semplice leviga la volatilità, e rende più facile per visualizzare l'andamento dei prezzi di un titolo. Se il semplice movimento punti medi up, ciò significa che il prezzo securitys sta aumentando. Se è rivolto verso il basso significa che il prezzo securitys è in calo. Più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, il più agevole la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicino ai dati di origine. Importanza analitica Le medie mobili sono uno strumento analitico importante utilizzato per identificare l'andamento dei prezzi attuali e la possibilità di un cambiamento di una tendenza consolidata. La forma più semplice di utilizzare una media mobile semplice analisi sta usando per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza rialzista o ribassista. Un altro popolare, seppur strumento analitico leggermente più complesso, è quello di confrontare un paio di semplici medie mobili con ogni coprono tempi diversi. Se un medio-breve termine mobile semplice è al di sopra di una media a lungo termine, si prevede una tendenza rialzista. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Patterns popolari Trading Due modelli di trading popolari che utilizzano semplici medie mobili sono la croce e la morte di una croce d'oro. Una croce la morte si verifica quando il 50 giorni mobile semplice croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista che ulteriori perdite sono in negozio. La croce d'oro si verifica quando un a breve termine in movimento rompe sopra la media di una media mobile di lungo periodo. Rinforzata da volumi di scambio elevati, questo può segnalare ulteriori guadagni sono in store. How agli scambi con i media mobile semplice Come operare con la media mobile semplice Quindi, qual è la media mobile semplice. Una volta che si inizia a buccia indietro la cipolla, la media mobile semplice è tutt'altro che semplice. Questo articolo tratterà una serie di argomenti per citarne alcuni, si discuterà la formula semplice media mobile, le medie mobili popolari (5, 10, 200), un po 'di vita reale in movimento esempi media e di come alcune strategie di crossover. Ci sono alcune risorse aggiuntive vorrei sottolineare prima di procedere con l'articolo (1) Trading Simulator (è necessario mettere in pratica ciò che hai imparato) e (2) ulteriore movimento articoli medi per ottenere una più ampia comprensione delle medie (Displaced Moving Average. media mobile esponenziale. tripla media mobile esponenziale). Simple Moving Average Formula La media mobile semplice (SMA) è il più fondamentale delle medie mobili utilizzate per la negoziazione. La semplice formula media mobile è calcolato prendendo la media dei prezzi di chiusura di uno stock negli ultimi periodi x. Diamo un'occhiata ad un semplice movimento esempio media con MSFT. Gli ultimi cinque prezzi di chiusura per MSFT sono: Per calcolare la formula media mobile semplice si divide il totale dei prezzi di chiusura e dividerlo per il numero di periodi. 5 giorni di SMA 143,245 28.65 popolari medie mobili semplice in teoria ci sono un numero infinito di semplici medie mobili. Se state pensando si arriva con qualche strano 46 SMA di battere il mercato lascia che ti fermare adesso. E 'importante utilizzare la SMA più comuni come questi sono quelli della maggior parte dei commercianti verrà utilizzato su base giornaliera. Mentre io non ti sostengo in seguito tutti gli altri, è importante sapere quali altri commercianti stanno guardando di indizi. Di seguito sono elencate le SMA più comuni utilizzati nel mercato: 5 - SMA - Per il commerciante iper. Questo breve di un SMA costantemente dare segnali. Il miglior uso di un 5-SMA è come un trigger commercio in combinazione con un periodo più lungo SMA. 10-SMA - popolare con i commercianti a breve termine. Grande swing commercianti e commercianti di giorno. 20-SMA - l'ultima fermata del bus per i commercianti a breve termine. Al di là di 20-SMA si sono fondamentalmente alla ricerca di tendenze primarie. 50-SMA - utilizzare il commerciante per valutare le tendenze di medio termine. 50 periodo media mobile semplice a 200-SMA - Benvenuti nel mondo dei seguaci di tendenza a lungo termine. La maggior parte degli investitori cercheranno una croce sopra o al di sotto di questa media per rappresentare se lo stock è in un trend rialzista o ribassista. 200 periodo di media mobile semplice regole di base per Trading con le SMA maggior parte dei commercianti vi dirà al commercio mobile semplice crossover medi dei profitti e cadrà dal cielo. Ebbene, purtroppo questo non è esatto. Spesso i titoli saranno tick sopra o sotto media mobile di continuare unicamente nella direzione primaria. Questo vi lascerà sul lato sbagliato del mercato e giù sulle vostre posizioni. Qui di seguito sono alcuni modi per fare soldi trading SMA. Andando con il Trend sguardo primario per gli stock che sono scoppiata alto o in basso con forza Applicare il seguente SMA 5,10,20,40,200 per vedere quale impostazione contenente prezzo il migliore Una volta identificato il corretto SMA, attendere che il prezzo per testare SMA con successo e cercare la conferma di prezzo che il titolo sta riprendendo la direzione del trend primario Inserisci il commercio sulla barra successiva Fade il trend primario Utilizzando due medie mobili semplici Individuare stock che sono scoppiata verso l'alto o verso il basso con forza Selezionare due semplici medie mobili da applicare al grafico (es. 5 e 10) Verificare che il prezzo non è stato a contatto con il 5 SMA o 10 SMA eccessivamente negli ultimi 10 bar Attendere che il prezzo per chiudere al di sopra o al di sotto entrambe le medie mobili nella direzione contatore del trend primario sulla stessa barra Inserisci il commercio sulla barra seguente esempio reale andando con il trend primario utilizzando la SMA la media mobile semplice è probabilmente una delle forme più elementari di analisi tecnica. Anche i duri ragazzi fondamentali di base avrà una o due cose da dire su l'indicatore. Un trader deve fare attenzione, dato che ci sono un numero illimitato di medie è possibile utilizzare e poi gettare i periodi di tempo diversi nel mix e davvero avere un grafico disordinato. Qui di seguito è un play-by-play per l'utilizzo di una media mobile su un grafico intraday. Nell'esempio che segue ci occuperemo rimanere sul lato destro della tendenza dopo aver messo su una posizione lunga. Il grafico qui sotto è da TIBCO (TIBX) il 24 giugno 2011. media mobile semplice Esempio Si noti come il titolo ha avuto un breakout sulla aperto e chiuso vicino al massimo del candelabro. Un trader breakout potrebbe utilizzare questo come un'opportunità per saltare sul treno e porre la loro fermata sotto il minimo della candela di apertura. A questo punto è possibile utilizzare la media mobile per misurare la forza del trend in atto. In questo esempio tabella stiamo usando la media mobile semplice a 10 periodi. Media mobile semplice - quando vendere Ora guardando il grafico qui sopra, come pensi che si sarebbe dovuto sapere di vendere a livello di 26.40 utilizzando la media mobile semplice Lascia che ti aiuti qui. Si avrebbe avuto alcun indizio. Lontano da molti commercianti hanno cercato di utilizzare la media mobile semplice per predire la vendita esatto e acquistare i punti su un grafico. Un trader potrebbe essere in grado di tirare fuori questo utilizzando più media per i trigger, ma una media da sola non sarà sufficiente. Così risparmiare tempo e mal di testa e utilizzare le medie per determinare la forza del movimento. Ora prendere un altro sguardo al grafico. Vedete come il grafico sta cominciando a rollover come media sta iniziando ad appiattirsi. Un trader breakout vorrebbe stare lontano da questo tipo di attività, in quanto il denaro in questo esempio cresce come le azione aumenti di prezzo. Ora di nuovo, se si dovesse vendere sulla croce verso il basso attraverso il media, questo può funzionare per qualche tempo, ma nel tempo si finirà per perdere soldi dopo si fattore di commissioni. Se non mi credete, provate semplicemente comprare e vendere in base a come il grafico dei prezzi incrocia verso l'alto o sotto una media mobile semplice. Ricordate, se fosse così facile, ogni operatore nel mondo sarebbe fare soldi a palate. Piatto semplice media mobile permette di dare un'altra occhiata alla media mobile semplice e il trend primario. Mi piace chiamare questo il setup Santo Graal. Questa è la configurazione si vedrà nei libri e seminari. Basta acquistare il breakout e vendere quando lo stock incrocia verso il basso sotto l'azione dei prezzi. Il sotto è un grafico intraday di Sina Corporation (SINA) dal 24 giugno 2011. Guardate come il grafico dei prezzi rimane nettamente al di sopra della media mobile semplice a 20 periodi. Media mobile semplice - Perfetto esempio Isnt che una bella grafico È acquistare sulla aperta a 80 e vendere sulla stretta a 92. Un rapido 15 di profitto in un giorno e non dovessi alzare un dito. Il cervello è una cosa divertente. Ricordo di aver visto un grafico come questo, quando ho iniziato nel trading e poi vorrei comprare la messa a punto che ha trovato l'attività mattina. Vorrei cercare per lo stesso tipo di volume e di azione dei prezzi, solo per poi essere schiaffeggiò in faccia da realtà quando il mio gioco non ha andamento bene. Questa è la vera sfida con il commercio, ciò che funziona bene su un grafico, non funziona bene, dall'altro. Ricordate, il 20-SMA ha funzionato bene in questo esempio, ma non si può costruire un sistema per fare soldi fuori uno gioco. Esempio reale che va contro il trend primario utilizzando la SMA Un altro modo di operare utilizzando la media mobile semplice è quello di andare in contrasto con la tendenza. Uno della probabilità più elevata gioca è di contrastare gap mosse. Ci sono stati una serie di studi per quanto riguarda le lacune. A seconda del periodo nel mercato azionario (linea 60 piatta, boom fine degli anni '90, o la volatilità degli anni 2000) la sua un presupposto sicuro che le lacune riempiranno 50 del tempo. Un altro convalida un operatore può utilizzare quando si va contatore è uno stretto sotto o sopra la media mobile semplice. Nell'esempio che segue, FSLR aveva un solido distacco di 4. Dopo che il gap lo stock è tendenzialmente in forte crescita. Bisogna stare molto attenti con approcci contatore. Se siete sul lato sbagliato del commercio, voi e gli altri con la vostra posizione sarà il carburante per la prossima gamba. Consente di avanzare velocemente un paio d'ore sul grafico. FSLR Breve Trend Ogni volta che si va a breve e lo stock fa ben poco per recuperare Andor la volatilità si asciuga, si è in un buon posto. Si noti come FSLR continuato inferiore per tutta la giornata in grado di mettere su una lotta. Ora lascia salto in avanti di un giorno per 1 luglio 2011 e indovinate cosa è successo Hai capito, il divario pieno. FSLR Gap Filled media mobile semplice Crossover strategia medie mobili da soli vi darà una grande tabella di marcia per la negoziazione dei mercati. Ma per quanto riguarda lo spostamento crossover medie come innesco per l'inserimento e la chiusura mestieri. Mi permetta di prendere una posizione chiara su questo e dico Im non un ventilatore per questa strategia. In primo luogo la media mobile di per sé è un indicatore di ritardo, ora si strato nell'idea che bisogna aspettare per un indicatore di ritardo per attraversare un altro indicatore di ritardo è semplicemente troppo ritardo per me. Se si guarda tutto il web uno dei più popolari semplici medie mobili da utilizzare con una strategia di crossover è il giorno 50 e 200. Quando i 50 semplici mobili croci sopra la media la semplice media mobile 200 genera una croce d'oro. Viceversa, quando il 50 mobile semplice croci medi sotto la semplice media 200 mobile crea una croce morte. Cito solo questo modo sono a conoscenza della messa a punto, che forse applicabile per investire a lungo termine. Dal momento che si concentra sulla Tradingsim giorno di negoziazione fammi almeno correre attraverso alcune strategie di crossover di base. Spostamento di crossover medi e Trading Day Two mobile semplice Crossover media All'inizio della mia carriera commerciale e quando dico presto intendo i primi mesi, ho avuto la brillante idea di usare una strategia media mobile a me portare nuova ricchezza trovata. Ho optato per il 5 e il 10 periodo di SMA e semplicemente comprato il 5 incrociate sopra il 10 e venduti allo scoperto quando il 5 attraversato sotto il 10. Pensavo davvero avanzato quando ho deciso di non usare questo sistema alla cieca, ma per correre questa analisi sulle scorte che hanno avuto i migliori risultati. Come si può immaginare nel lungo periodo ho cominciato a perdere soldi. Io sono sempre fuori tema, credo di aver già messo in chiaro Im non è un fan di movimento crossover medi. Quindi, consente di parlare attraverso l'utilizzo di due medie semplici. La prima cosa da sapere è che si desidera selezionare due medie mobili Non sono in qualche modo legati gli uni agli altri. Ad esempio, il 10 è la metà di 20. O il 50 e il 200 sono le medie mobili più popolari per gli investitori a lungo termine. La seconda cosa è venuta a comprendere il grilletto per la negoziazione con lo spostamento di crossover medi. Un segnale di acquisto o vendita viene attivato una volta che i più piccoli in movimento croci sopra la media o al di sotto della media mobile più grande. L'acquisto su una croce Fino Nell'esempio che segue la creazione di grafici di Apple, da 492013 di Apple il periodo di 10 SMA attraversato al di sopra del periodo di 20 SMA. Si noterà che il titolo ha avuto una bella corsa intraday da 424 fino a 428,50 Isnt che solo una bella tabella Il 10 periodo di SMA è la linea rossa e l'azzurro è il periodo 20. In questo esempio, si sarebbe comprato una volta che la linea rossa ha chiuso sopra l'azzurro, che ti avrebbe dato un punto di ingresso leggermente al di sopra 424. Vendita di una croce di Down permette di dare un'occhiata quando viene attivato un'azione di vendita. In questo esempio è stato attivato un'azione di vendita quando lo stock gapped giù su 4152013. Ora, in entrambi questi esempi si noterà come lo stock comodamente andato nella direzione desiderata con poco attrito. Beh, questa è la cosa più lontana dalla realtà. Se si guarda al movimento crossover medi sui qualsiasi simbolo si noterà segnali più falso e lateralmente rispetto a quelli ad alto rendimento. Questo è perché la maggior parte degli stock di tempo in movimento superficiale in maniera casuale. Ricordate la gente, è il lavoro dei grandi giocatori di denaro per falsificare fuori ad ogni svolta al fine di separare dal vostro denaro. Con l'aumento dei fondi speculativi e dei sistemi di trading automatizzati. per ogni gioco di crossover pulita trovo, posso probabilmente mostrare un'altra dozzina o più che dont giocare bene. Questo è il motivo per cui ancora una volta Non consiglio la strategia di crossover come un vero e proprio mezzo per fare soldi giorno di negoziazione dei mercati. Se havent già capito, la media mobile semplice, non è un indicatore che si può usare come un trigger stand-alone. Ora, questo non significa che l'indicatore non posso essere un grande strumento per il monitoraggio della direzione di un trend o aiutare a determinare quando il mercato è sempre stanco dopo una mossa impulsivo. Pensate se la SMA come una bussola molto di base. Se si desidera che le coordinate dettagliate dovrai altri strumenti, ma almeno avere un'idea di dove siete diretti. Related PostMoving Average Convergence Divergence Introduzione del MACD Learning al commercio nella direzione della quantità di moto a breve termine può essere un compito difficile, il più delle volte, ma è esponenzialmente più difficile quando si è a conoscenza degli strumenti appropriati che possono aiutare. Questo articolo si concentrerà su l'indicatore più popolare usato in analisi tecnica, il Moving Average Convergence Divergence (MACD). Questo indicatore di analisi tecnica, sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni Settanta, Moving Average Convergence Divergence-è uno degli indicatori di momentum più semplici ed efficaci a disposizione. MACD gira due indicatori trend-following, medie mobili, in un oscillatore momentum sottraendo la media più in movimento dalla media mobile più breve. Di conseguenza, l'oscillatore moto offre il meglio dei due mondi: trend following e momento. Si oscilla sopra e sotto la linea dello zero, come le medie mobili convergono, croce e divergono. I commercianti possono cercare crossover linea di segnale, crossover linea centrale e divergenze per generare segnali. Poiché l'indicatore è illimitata, non è particolarmente utile per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. È ampiamente utilizzato anche per individuare variazioni della forza, direzione di moto, e la durata di una tendenza in un prezzo stock. Si tratta di una panoramica del MACD, un indicatore di analisi tecnica. Lo sviluppo, definizione, i suoi componenti, il calcolo coinvolti, segnali di transazione e interpretazioni, nonché usi e svantaggi. Il MACD è stato inventato da Gerald Appel nel 1970. Thomas Aspray aggiunto un istogramma per l'indicatore nel 1986, come un mezzo per anticipare le oscillatori crossover, un indicatore di importanti mosse nel titolo sottostante. Gerald Appel è un gestore di denaro professionale, con esperienza oltre 30 anni di trading. Egli è uno degli inventori più prolifici di strumenti di trading tecnici, molti dei quali sono diventati popolari in tutto il mondo. Egli è il creatore di MACD (Moving Average Convergence-Divergence) e MACD-istogramma, considerati strumenti di trading essenziali per molti commercianti. Foto: Gerald Appel Tom Aspray ha scoperto che i segnali MACD spesso ritardati importanti movimenti di mercato, soprattutto quando applicato ai grafici settimanali. In primo luogo ha sperimentato con la modifica delle medie mobili e ha scoperto che più brevi medie mobili hanno effettivamente accelerare i segnali. Tuttavia, egli era alla ricerca di un mezzo per anticipare crossover MACD e si avvicinò con il MACD istogramma. Foto: Thomas Aspray Il MACD istogramma è utile per anticipare cambiamenti di tendenza. Il MACD istogramma (MACD-H) costituito da barre verticali mostrano la differenza tra la linea MACD e la sua linea di segnale. Un cambiamento del MACD-H di solito precedere eventuali modifiche di MACD. I segnali sono generati da direzione, crossover linea dello zero e la divergenza di MACD. Come indicatore di un indicatore, MACD-H deve essere confrontato con MACD piuttosto che con l'azione dei prezzi del mercato sottostante. MACD-H viene utilizzato con MACD come indicatore complementare. Definizione di MACD Il MACD è un indicatore di momentum trend-following che mostra la relazione tra due medie mobili di prezzi. Il MACD è calcolato sottraendo il 26 giorni di media mobile esponenziale (EMA) dal 12 giorni EMA. A EMA di nove giorni del MACD, detta linea di segnale, viene quindi tracciata sopra il MACD, funzionando come un trigger per acquistare e vendere segnali. Più semplicemente, il MACD è un calcolo della differenza tra due medie mobili esponenziali (EMAS) dei prezzi di chiusura. Questa differenza è tracciato nel tempo, accanto ad una media mobile della differenza. La divergenza tra i due è mostrato come un grafico a istogramma o al bar. medie mobili esponenziali evidenziano recenti cambiamenti nel prezzo delle scorte. Confrontando EMAs di diversi periodi, la linea del MACD mostra cambiamenti nella tendenza di un titolo. Poi confrontando tale differenza ad una media, un analista può tracciare cambiamenti sottili nel trend di scorte. Dal momento che il MACD si basa su medie mobili, è di per sé un indicatore di ritardo. Come una metrica di andamento dei prezzi, il MACD è meno utile per gli stock che non sono in trend o sono negoziazione in modo irregolare. Si noti che il termine MACD è usato sia in generale, per indicare l'indicatore nel suo complesso, e in particolare, alla linea MACD stesso. Il MACD confronta due medie mobili esponenziali, e visualizza la differenza tra le medie mobili come una singola linea, con valori positivi e negativi, sopra e sotto una linea zero (un oscillatore). Il MACD è visualizzato sulla propria tabella, separata dalle barre di prezzo, ed è la parte inferiore del grafico esempio. Il grafico sotto mostra un magazzino con un indicatore MACD sotto di esso. L'indicatore mostra una linea blu, una linea rossa, e un istogramma o bar che calcola la differenza tra le due linee. I valori sono calcolati dal prezzo del titolo nella parte principale del grafico. Per l'esempio precedente questo significa: linea del MACD (linea blu): differenza tra i 12 ei 26 giorni EMAs segnale (linea rossa): 9 giorni EMA della linea blu istogramma (grafico a barre): differenza tra le linee blu e rosso MACD EMAfast , 12 EMAslow, 26 segnale EMAperiod, 9 di MACD istogramma MACD segnale per effettuare le medie mobili su cui un MACD si basa può variare, ma i parametri più comunemente usati comporta un EMA più veloce di 12 giorni, un lento EMA di 26 giorni, e la linea di segnale come 9 giorni EMA della differenza tra i due. E 'scritto nella forma, MACD (più veloce, più lento, segnale) o in questo caso, MACD (12,26,9). Calcolo del MACD MACD: (12 giorni EMA - 26 giorni EMA) Segnale di linea: 9 giorni EMA di MACD MACD istogramma: MACD - Linea Esempio Segnale Usando QQQQ standard MACD è di 12 giorni media mobile esponenziale (EMA) meno il 26 giorni EMA. prezzi di chiusura sono utilizzati per queste medie mobili. A EMA 9 giorni di MACD è tracciata accanto ad agire come una linea di segnale per identificare giri nell'indicatore. Il MACD-istogramma rappresenta la differenza tra MACD e la sua EMA a 9 giorni, la linea di segnale. L'istogramma è positivo quando MACD è sopra la sua EMA a 9 giorni e negativo quando MACD è sotto la sua EMA a 9 giorni. Come suggerisce il nome, MACD è tutto sulla convergenza e divergenza delle due medie mobili. Convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono verso l'altro. Divergenza si verifica quando le medie mobili si allontanano l'uno dall'altro. La media più breve in movimento (12 giorni) è più veloce e responsabile per la maggior parte dei movimenti MACD. La media più in movimento (26 giorni) è più lento e meno reattivo alle variazioni dei prezzi del titolo sottostante. MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, che è anche conosciuto come la linea centrale. Questi crossover segnalano che il 12 giorni EMA ha attraversato il 26 giorni EMA. La direzione, ovviamente, dipende dalla direzione della croce media mobile. MACD positivo indica che la 12 giorni EMA è superiore al 26 giorni EMA. I valori positivi aumentano come il più breve EMA diverge più lontano dalla EMA più a lungo. Questo significa slancio rialzista è in aumento. MACD negativo indica che il 12 giorni EMA è al di sotto del 26 giorni EMA. I valori negativi aumentano come il più breve EMA diverge ulteriormente al di sotto della EMA più a lungo. Questo significa slancio lato negativo è in aumento. Interpretazione del MACD Ci sono tre metodi comuni utilizzati per interpretare il MACD: 1. Crossover - Come mostrato nel grafico, quando il MACD scende al di sotto della linea di segnale, è un segnale ribassista, che indica che potrebbe essere il momento di vendere. Al contrario, quando il MACD sale al di sopra della linea di segnale, l'indicatore dà un segnale rialzista, il che suggerisce che il prezzo del bene è probabile che l'esperienza slancio verso l'alto. Molti commercianti attendere una croce confermata sopra la linea del segnale prima di entrare in una posizione per evitare di ottenere falso fuori o entrare in una posizione troppo presto, come indicato dalla prima freccia. 2. Divergenza - Quando il prezzo del titolo si discosta dal MACD. Si segnala la fine della tendenza attuale. 3. aumento drammatico - quando il MACD sale drammaticamente - cioè, la media mobile più corta si allontana dal più lungo termine media mobile - è un segnale che la sicurezza è in ipercomprato e tornerà presto a livelli normali. Ci sono diversi altri metodi e molte variazioni pure. Gli operatori anche guardare per un movimento sopra o sotto la linea di zero perché questo segnala la posizione della media relativa a breve termine per la media a lungo termine. Quando il MACD è sopra lo zero, la media a breve termine è al di sopra della media a lungo termine, che segnala slancio verso l'alto. È vero il contrario quando il MACD è sotto lo zero. Come si può vedere dal grafico sopra, la linea dello zero, spesso agisce come una superficie di supporto e di resistenza per l'indicatore. Si noti come le medie mobili divergono distanti nel grafico, come la forza degli aumenti di moto. Il MACD è stato progettato per trarre profitto da tale divergenza analizzando la differenza tra le due medie mobili esponenziali. In particolare, il valore della media mobile a lungo termine è sottratto dalla media breve termine e il risultato è tracciata su un grafico. I periodi utilizzati per calcolare il MACD possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a qualsiasi strategia, ma i commercianti comunemente affidamento sulle impostazioni di default di periodi di 12 e 26 giorni. Un valore MACD positivo, creata quando la media a breve termine è al di sopra della media a lungo termine, è usato per segnalare l'aumento slancio verso l'alto. Questo valore può essere utilizzato anche per suggerire che gli operatori potrebbero voler astenersi dal prendere posizioni corte fino a quando viene generato un segnale che suggerisce che è opportuno farlo. D'altra parte, rientrano valori MACD negativi suggeriscono che il ribasso è sempre più forte e che non può essere il momento migliore per acquistare. E 'diventato standard per tracciare una media mobile separata a fianco del MACD, che viene utilizzato per creare un chiaro segnale di quando la quantità di moto si sta spostando. Una linea di segnale, noto anche come trigger line, viene creato facendo una media di nove periodo MACD e viene trovato tracciata a fianco l'indicatore sul grafico. Come si può vedere nel grafico sottostante, i segnali di transazione vengono generati quando la linea MACD attraversa la linea di segnale (nove periodo di media mobile esponenziale (EMA) - linea tratteggiata blu). Il segnale rialzista di base (acquistare segno) si verifica quando la linea MACD incrocia al di sopra della linea di segnale e il segnale ribassista di base (segno vendita) viene generato quando il MACD incrocia al di sotto della linea di segnale. I commercianti che cercano di trarre profitto da incroci MACD rialzista che si verificano quando l'indicatore è sotto lo zero devono essere consapevoli che stanno cercando di trarre profitto da un cambiamento nella direzione del moto, mentre le medie mobili sono ancora suggerendo che la sicurezza potrebbe sperimentare un breve - term svendere. Questo incrocio rialzista spesso può prevedere correttamente l'inversione di tendenza, come mostrato nel grafico, ma è spesso considerato più rischioso rispetto a quando il MACD fosse sopra lo zero. Un altro segnale comune che molti commercianti guardare per verifica quando l'indicatore si sposta nella direzione opposta delle attività, noto come divergenza. Questo concetto prende ulteriori studi e viene spesso utilizzato da operatori esperti. Come accennato in precedenza, l'indicatore MACD è calcolato prendendo la differenza tra un a breve termine media mobile (12 giorni EMA) e un più lungo termine media mobile (26 giorni EMA). Data questa costruzione, il valore dell'indicatore MACD deve essere uguale a zero ogni volta che le due medie mobili si incrociano a vicenda. Come si può vedere nel grafico sottostante, una croce attraverso la linea zero è un metodo molto semplice che può essere utilizzato per identificare la direzione del trend ei punti chiave quando slancio sta costruendo. Negli esempi precedenti, i vari segnali generati da questo indicatore sono facilmente interpretate e possono essere rapidamente incorporati in qualsiasi strategia di trading a breve termine. Al livello più elementare, l'indicatore MACD è uno strumento molto utile che può aiutare i commercianti in modo che la direzione di breve termine sta lavorando in loro favore. crossover centerline possono durare pochi giorni o pochi mesi. Tutto dipende dalla forza del trend. MACD rimane positivo finché c'è una tendenza rialzista sostenuta. MACD rimane negativo quando vi è una tendenza al ribasso sostenuta. Il grafico sottostante mostra Pulte Homes (PHM) con almeno quattro croci linea centrale in nove mesi. I segnali risultanti hanno lavorato bene perché forte tendenza emersa subito dopo. Un passaggio della linea MACD per lo zero si verifica quando non vi è alcuna differenza tra le EMAs veloci e lente. Una mossa da positivo a negativo è ribassista e da negativo a positivo, rialzista. Zero crossover forniscono evidenza di un cambiamento nella direzione di una tendenza ma meno conferma della sua quantità di moto di una linea di segnale di crossover. Come l'RSI questo è quando un prezzo continua a salire, ma la quantità di moto sta svanendo. Ad esempio, una divergenza ribassista si verifica quando le linee MACD sono ben sopra lo zero e cominciano a indebolirsi, nonostante il prezzo continua a salire. Questo lampeggia un grande segnale di avvertimento di colore ambra che la tendenza è neanche sostenibile. Una divergenza rialzista si verifica quando le linee MACD sono ben sotto lo zero e iniziare a salire, anche se il prezzo continua a cadere. Le divergenze si formano quando MACD diverge dalla azione dei prezzi del titolo sottostante. A forma di divergenza rialzista quando un titolo registra un più basso basso e MACD forma un basso più alto. Il basso più basso nella sicurezza afferma la tendenza al ribasso in corso, ma il basso superiore in MACD mostra meno ribasso slancio. Il rallentamento del trend al ribasso a volte prefigura una inversione di tendenza o di un rally di considerevoli dimensioni. Nella tabella qui sotto, mostra di Google (GOOG), con una divergenza rialzista in ottobre-novembre 2008. In primo luogo, si noti che sto usando i prezzi di chiusura per identificare la divergenza. Il MACD medie mobili si basano su prezzi di chiusura e dovremmo considerare la chiusura dei prezzi nella sicurezza come bene. In secondo luogo, si noti che ci sono stati minimi di reazione chiare in ottobre come Google rimbalzato per un paio di settimane e MACD spostato di sopra della sua linea di segnale. In terzo luogo, si noti che MACD formato un alto maggiore, come Google formato un basso più basso nel mese di novembre. Questa divergenza rialzista è stata confermata con una linea di segnale di crossover ai primi di dicembre. Il principale svantaggio di utilizzare questo indicatore per generare segnali di transazione è che un operatore può ottenere whipsawed dentro e fuori di una posizione più volte prima di essere in grado di catturare una forte variazione di momento. Come si può vedere dal grafico, l'aspetto ritardo di questo indicatore può causare diversi segnali di transazione per essere generati durante uno spostamento prolungato e questo può causare il commerciante di realizzare diversi guadagni insignificanti o addirittura piccole perdite durante il rally. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'effetto whipsaw può essere grave in entrambi i trend e dei mercati gamma limitata, perché relativamente piccoli movimenti possono causare l'indicatore di cambiare direzione rapidamente. Il gran numero di falsi segnali può provocare un commerciante prendendo molte perdite. Quando le commissioni sono presi in considerazione l'equazione, questa strategia può diventare molto costoso. Un altro svantaggio del MACD è la sua incapacità di fare confronti tra diversi titoli. Poiché il MACD è il valore in dollari tra le due medie mobili, la lettura di stock prezzi diversi fornisce visione poco confrontando una serie di attività tra loro. Nel tentativo di risolvere questo problema, molti analisti tecnici utilizzeranno l'oscillatore percentuale prezzo, che viene calcolato in modo simile come il MACD, ma analizza la differenza percentuale tra le medie mobili, piuttosto che l'importo in dollari. Absolute Price Oscillator (APO) Il MACD è un oscillatore prezzo assoluto (APO), perché si tratta con i prezzi reali delle medie mobili piuttosto che variazioni percentuali. Percentuale Price Oscillator (PPO) Un oscillatore percentuale prezzo (PPO), invece, calcola la differenza tra due medie mobili di prezzo diviso per il valore medio è più in movimento. Mentre un APO mostra livelli maggiori per i titoli a prezzi più elevati e livelli più piccole per i titoli a prezzi più bassi, un PPO calcola le modifiche relative al prezzo. Successivamente, un PPO è preferito quando: confronto dei valori degli oscillatori tra i diversi titoli, in particolare quelli con i prezzi sostanzialmente diversi o confrontare i valori oscillatore per la stessa sicurezza volte a significativamente diversi, in particolare un titolo il cui valore è cambiato notevolmente. Detrended Price Oscillator (DPO) Un terzo membro della famiglia prezzo oscillatore è il prezzo Detrended oscillatore (DPO), che ignora le tendenze a lungo termine pur sottolineando modelli a breve termine. Poiché il MACD è un indicatore di moto, mostra spinta positiva quando è sopra la linea dello zero, e l'impulso negativo quando è sotto la linea dello zero (simile al canale Commodity (CCI)). Ci sono molti modi diversi di interpretare il MACD durante la negoziazione, ma i modi più popolari (non necessariamente la più redditizia) includono il MACD attraversa la sua linea di segnale e il MACD attraversa la linea dello zero. Il MACD può essere utilizzato anche come indicatore di divergenza, con lunghe voci segnalate dalla divergenza rialzista, e le voci brevi segnalati dal divergenza ribassista. Il MACD può essere utilizzato semplicemente quando si impiega un metodo crossover. Un segnale di negoziazione è generato quando la linea veloce attraversa la linea lenta, in direzione della croce. Nell'esempio sopra la linea blu è la linea MACD veloce e la linea rossa è la linea MACDA lento. Un segnale di acquisto viene generato quando la linea blu incrocia sopra la linea rossa e un segnale di vendita viene generato quando la linea blu incrocia sotto la linea rossa. Nell'esempio precedente, il primo crossover sul grafico nel mese di settembre ha generato un segnale di vendita, che è stata contrastata da un segnale di acquisto in ottobre e un altro segnale di vendita più avanti nel mese di ottobre. Ogni segnale può essere utilizzato come un trigger di prendere una nuova posizione, non necessariamente come arresto o di un'uscita per il segnale precedente. Divergenza lo spostarsi a parte, mentre la convergenza significa avvicinarsi insieme. In questo caso ci riferiamo al fatto che le due linee indicatori sono convergenti o divergenti. Convergenza degli indicatori indica il cambiamento di tendenza o il consolidamento della corrente, recente tendenza. Divergenza è associato ad una tendenza di sviluppo, come le linee si spostano più distanti indicano una mossa mercato accelerazione, mentre quando le linee sono sempre più avvicinandosi indicano la tendenza al rallentamento. Il MACD è un indicatore sconfinata quindi è molto pericoloso cercare e applicare overboughtoversold caratteristiche per il mercato utilizzando questo indicatore, in quanto si può solo andare avanti. Quindi è un ottimo trend following indicatore, mentre in un primo momento, che assomiglia ad un indicatore del tipo di oscillatore. Possiamo usare la linea zero se e quando l'indicatore incrocia sopra o sotto la linea di zero possiamo prendere che come un possibile cambiamento di tendenza a lungo termine. Se il MACD incrocia sopra la linea dello zero indica un trend di mercato toro e di seguito un trend di mercato orso. Nell'esempio sopra tutta l'attività è sopra la linea di zero quindi erano chiaramente in un mercato toro. Nonostante il fatto che è un indicatore illimitata mercato tenderà a stabilire propri parametri. Questo è uno dei vantaggi della monitorando il MACD piuttosto che le due medie mobili sottostanti che vanno la compongono. Picchi l'indicatore tendono a verificarsi a circa lo stesso livello e quindi come l'indicatore si avvicina un vecchio picco si possono leggere che come potenziale per un cambiamento di tendenza a breve termine, in quanto ha probabilmente si sovra-esteso, rispetto al più lungo termine . Possiamo vedere nell'esempio di cui sopra che la linea blu ha raggiunto un picco appena al di sotto di 300 all'inizio di settembre, che ha stabilito un riferimento alto per l'indicatore. Così, quando vediamo l'approccio indicatore di quel livello di nuovo nel mese di ottobre, questa volta con il prezzo di 50 punti in più, possiamo cercare i segnali di deterioramento associati ad emettere un segnale di vendita. Che è venuto in due modi, prima dalla convergenza dei due indicatori e poi da una croce dei due indicatori. Tuttavia a causa della posizione assoluta dell'indicatore, ben al di sopra della linea dello zero, possiamo vedere questo come una correzione alla tendenza mercato toro sottostante, piuttosto che un cambiamento completo in tale tendenza sottostante. L'uso del MACD nel Market Place MACD è speciale perché riunisce slancio e di tendenza in un indicatore. Questo significa MACD non sarà mai lontano dai movimenti reali di prezzo del titolo sottostante. Questa miscela unica di tendenza e quantità di moto può essere applicata a grafici giornalieri, settimanali o mensili. L'impostazione standard per MACD è la differenza tra le EMAs 12 e 26-periodo. Chartists alla ricerca di una maggiore sensibilità possono tentare una più breve a breve termine media mobile e una media più a lungo termine in movimento (5, 35, e 5). Chartists alla ricerca di una minore sensibilità può prendere in considerazione l'allungamento delle medie mobili. Un MACD meno sensibile sarà ancora oscillare abovebelow zero, ma il crossover linea centrale e crossover segnale di linea sarà meno frequente. MACD non è particolarmente buona per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è possibile individuare livelli che sono storicamente ipercomprato o ipervenduto, MACD non ha limiti superiore o inferiore per legare il suo movimento. MACD può continuare a sovraccaricare oltre estremi storici durante mosse taglienti. MACD calcola la differenza assoluta tra due medie mobili. Questo significa che i valori MACD dipendono dal prezzo del titolo sottostante. MACD per 20 azioni può variare da -1.5 a 1.5, mentre MACD per 100 può variare da -10 a 10. Non è possibile confrontare MACD per i titoli che variano nel prezzo. Un'alternativa è quella di utilizzare la percentuale Price Oscillator (PPO), che mostra la differenza percentuale tra due medie mobili. L'indicatore MACD è lo strumento più popolare in analisi tecnica perché dà i commercianti la capacità di identificare rapidamente e facilmente la direzione del trend di breve termine. I segnali di transazione chiari aiutano a ridurre al minimo la soggettività coinvolte nel commercio e le croci sopra la linea di segnale rendono facile per i commercianti al fine di garantire che essi sono commerciali in direzione della quantità di moto. Molto pochi indicatori di analisi tecnica hanno dimostrato di essere più affidabile del MACD, e questo relativamente semplice indicatore possono essere rapidamente incorporati in qualsiasi strategia di trading a breve termine. Il successo è semplice. Fare che cosa è giusto, nel modo giusto, al momento giusto. Prendere il controllo del vostro futuro di prosperità nel modo più semplice. Diventa membro di Stock Options Made Easy oggi