Fx Opzioni Rischio Inversione In

Reversal. What rischio è una inversione del rischio Risk Reversal. A, nel commercio di materie prime, è una strategia di copertura che consiste di vendere una chiamata e l'acquisto di un'opzione put Questa strategia protegge contro sfavorevoli, i movimenti dei prezzi verso il basso, ma limita i profitti che possono essere fatte da favorevoli movimenti di prezzo verso l'alto FX trading in valuta estera, l'inversione del rischio è la differenza di volatilità o delta, tra il richiamo simile e put, che trasmette le informazioni di mercato utilizzato per fare trading decisions. BREAKING GIÙ rischio Reversal. A inversione di rischio è conosciuto anche come collare di protezione In una breve inversione di rischio, la strategia comporta essere a corto di chiamata e opzioni put lunghi per simulare un conto economico simile a quello dello strumento sottostante, pertanto, una breve inversione di rischio può essere definito come un sintetico breve è vero il contrario per una lunga inversione di rischio in un breve inversione di rischio, l'investitore è obbligato a vendere l'attività sottostante al prezzo di esercizio determinato dal l'opzione call è scritto una strategia a breve inversione di rischio in genere comporta la vendita di un'opzione call che ha un prezzo di esercizio superiore al lungo opzione put Inoltre, il commercio di solito è implementato per una inversione credit. Risk Mechanics. If un investitore è breve uno strumento sottostante, l'investitore copre la posizione di attuare un'inversione lunga rischio con l'acquisto di un'opzione call e la scrittura di un'opzione put sul sottostante al contrario, se un investitore è lunga uno strumento sottostante, i pantaloncini investitori un'inversione rischio per coprire la posizione scrivendo una chiamata e l'acquisto di un'opzione put sul sottostante inversione instrumentmodities rischio Example. For esempio, dire Produttore ABC ha acquistato un 11 giugno put option e venduto un'opzione call 13 50 giugno presso anche i soldi dei premi put e call sono uguali in questo scenario, il produttore è protetto contro eventuali movimenti dei prezzi nel mese di giugno al di sotto 11, ma il vantaggio dei movimenti dei prezzi verso l'alto raggiunge il limite massimo a 13 50.Foreign opzioni di cambio rischio di inversione Example. Risk inversione si riferisce al modo in cui simile call out-of-the-money e put, di solito le opzioni FX, sono quotati da rivenditori Invece di citare questi prezzi delle opzioni, commercianti citano la loro volatilità maggiore è la domanda per una delle opzioni contrarre maggiore è la sua volatilità e il suo prezzo un'inversione rischio positivo significa che la volatilità delle chiamate è maggiore della volatilità del puts simili, il che implica più i partecipanti al mercato stanno scommettendo su un aumento nella valuta che su una goccia, e viceversa se l'inversione del rischio è negativo Così, inversioni di rischio possono essere utilizzati per misurare le posizioni nel mercato FX e trasmettere le informazioni per fare trading decisions. Risk Reversal. Risk Reversal - Introduction. So, si desidera scambi nel titolo sottostante, senza pagare alcuna money. Yes, è possibile barattare il titolo sottostante senza pagare soldi a tutti e che la magia della strategia di opzioni di inversione di rischio che è particolarmente utile in lLa anno incerto 2017.Risk inversione è una strategia di trading opzioni che mira a mettere in una posizione di opzioni libero, che è quella in cui si non paga né riceve in anticipo di credito il pagamento, ai fini di speculazione leva finanziaria o di magazzino hedging. Risk inversione è un po 'strategia nota nella scena stock trading di opzioni ma un termine abbastanza comune nelle opzioni forex scena del commercio e la scena di trading delle materie prime opzioni per il suo potere di copertura, da cui il nome di inversione di rischio Anche se il nome fa la strategia sembra molto sofisticato, è davvero molto semplice strategia di opzioni con un semplice logic. This sottostanti esercitazione deve spiegare che cosa rischio l'inversione è in negoziazione di opzioni e descrivere in dettaglio tutte le diverse applicazioni del Reversal. What rischio è Reversal. As rischio suggerisce il nome, inversione di rischio è una tecnica per l'inversione di rischio utilizzando le opzioni Ciò significa che è di per sé una strategia di copertura, anche se può essere utilizzato anche per speculation. What leveraged fa inversione di rischio diverso dalla speculazione più leveraged o strategie di copertura è il fatto che l'inversione del rischio si propone di svolgere copertura o speculazione senza alcun ulteriore esborso di capitale per questo rovesciamento rischio è così popolare in commodities trading di opzioni come un mezzo per garantire una certa fascia di prezzo, senza alcun costo aggiuntivo a parte commissions. Risk inversione può anche usato come un indicatore di sentiment degli investitori Quando una posizione di inversione di rischio è venduto per un debito netto ciò che è noto come una inversione di rischio positivo, significa che chiamare le opzioni sono più costosi di opzioni put a causa della maggiore volatilità implicita delle opzioni call Ciò implica un sentimento rialzista sul sottostante Quando una posizione di inversione di rischio è venduto per un credito netto di ciò che è noto come una inversione di rischio negativo, significa che le opzioni di put sono più costosi di opzioni call a causa della maggiore volatilità implicita delle opzioni put Ciò implica un sentimento ribassista infatti, nelle opzioni forex trading, risk reversal sono direttamente citato basano sulla volatilità implicita in modo che la sua ancora più facile da vedere quale sentimento modo investitore è inclinato verso. Come utilizzare Risk Reversal Reversal. Risk utilizza la vendita di uno su chiamata denaro o opzione put al fine di finanziare l'acquisto del contrario fuori l'opzione di denaro idealmente a costo zero Questo significa che inversione di rischio può essere eseguito in due ways. Buy OTM chiamata Vendi OTM OTM Put. Buy put OTM vendi Call. Risk inversione per Speculation. When Leveraged eseguito su un proprio come una posizione di speculazione leva finanziaria, acquisto chiamata OTM OTM vendita put crea una posizione speculazione rialzista vedere il Risk Reversal rischio Rialzista grafico nella parte superiore della pagina, mentre l'acquisto OTM messo vendere chiamata OTM crea una posizione speculazione ribassista vedere il Risk Reversal grafico del rischio ribassista nella parte superiore della pagina Entrambe le posizioni di inversione di rischio hanno profitto illimitato e perdita potenziale illimitato come se si sono negoziazione il sottostante scorta stessa, l'unica differenza è che nessun denaro è pagato per questa posizione ideale e che vi è una piccola fascia di prezzo tra il prezzo di esercizio delle opzioni coinvolte in cui è fatto né l'utile né perdita come si può vedere dai grafici di rischio in cima del fatto page. In, l'acquisto di chiamata OTM OTM vendere put crea una lunga magazzino posizione sintetica che è una posizione negoziazione di opzioni con le stesse caratteristiche che possiede il titolo sottostante stesso senza ma non paga dividendi, naturalmente contrario, l'acquisto di OTM put vendendo chiamata OTM crea una posizione di magazzino corta sintetica, che è una posizione negoziazione di opzioni con le stesse caratteristiche di corto circuito sottostante stock. Risk inversione speculazione Leveraged Example. Assuming XYZ di negoziazione a 44 la sua Jun45Call è quotato a 0 75, la sua Jun43Put è quotato a 0 75.If si stanno speculando su XYZ andando verso l'alto Acquistate Per aprire QQQQ Jun45Call, vendere a aprire QQQQ Jun43Put effetto 0 75-0 75 0.If si stanno speculando su XYZ in discesa Acquista Per aprire QQQQ Jun43Put, vendere a aprire QQQQ Jun45Call effetto 0 75-0 75 0.Even pur usando l'inversione di rischio per i risultati di leva in una posizione che richiede idealmente non anticipo esborso di capitale, lo fa comportare margine come la gamba corta della posizione è un nudo scrivere il margine richiesto può infatti legare più fondi nel corso della vita della posizione che se avessi semplicemente comprato chiamata o opzioni put per la stessa istanza speculation. For, si potrebbe semplicemente legare solo il 75 con l'acquisto di un contratto delle opzioni call sopra al fine di speculare su XYZ andando verso l'alto al posto delle migliaia di dollari con l'inserimento della gamba corta un po 'di legging può essere necessaria anche al fine di guidare entrambi i prezzi più vicini gli uni other. Risk inversione per Hedging. Risk inversione è stato progettato come una strategia di copertura in primo luogo ed è più comunemente usato in stock options di negoziazione per la copertura di una posizione di riserva con l'acquisto di OTM put e vendita di OTM chiamano questo modo si crea una strategia collare coperto di chiamata che impedisce lo stock di perdere valore al di là dell'opzione prezzo di esercizio put e consente lo stock di apprezzare fino al prezzo di esercizio del corto chiamare options. Risk inversione di copertura Example. Assuming XYZ di negoziazione a 44 La sua Jun45Call è quotato a 0 75, la sua Jun43Put è quotato a 0 75 il proprietario di 100 azioni di stock XYZ e desiderano coprire senza pagare alcun denaro extra oltre a commissioni di corso Compriamo per aprire QQQQ Jun43Put, vendere a aprire QQQQ Jun45Call effetto 0 75-0 75 0 posizione 100 azioni di XYZ 1 contratto di Jan43Put corto 1 contratto di Jan45Call. The Jan43Put sarà copertura contro un calo del prezzo delle azioni al di là 43 ma lo stock posizione sarebbe anche non avere valore superiore a 45 a causa della breve chiamata options. Risk inversione può anche essere usato per invertire il rischio di posizioni azionarie corte con l'acquisto di chiamata OTM e vendita di OTM put. Risk inversione di copertura Esempio 2.Assuming XYZ di negoziazione a 44 la sua Jun45Call è quotato a 0 75, la sua Jun43Put è quotato a 0 75 è in cortocircuito 100 azioni di stock XYZ e che desiderano coprire senza pagare alcun denaro extra oltre a commissioni di course. Buy per aprire QQQQ Jun45Call, vendere a aprire QQQQ Jun43Put effetto 0 75 - 0 75 0 posizione corta 100 azioni di XYZ corto 1 contratto di Jan43Put 1 contratto di Jan45Call. The Jan45Call saranno copertura contro lo stock elevarsi al di sopra di 45, ma la posizione sarebbe anche smettere di trarre profitto quando lo stock va inferiore a 43 a causa della breve put options. Choosing prezzi di esercizio per il rischio Reversal. Ideally, fuori della chiamata denaro e put con prezzi di esercizio della stessa distanza per il prezzo delle azioni dovrebbe essere dello stesso prezzo a causa di mettere chiamare esempio parity. For, se il titolo sottostante è 44, opzioni call che sono 1 out of the money 45 e put, che sono 1 out of the money 43 dovrebbero essere dello stesso prezzo come negli esempi above. However, non solo la parità chiamata messa esiste raramente in tale perfezione, chiamata e put sono anche raramente esattamente alla stessa distanza dal prezzo delle azioni dal prezzo del titolo si sta muovendo tutto il tempo come tale, opzioni put e opzioni call con prezzi di esercizio dello stesso o quasi stessa distanza dal prezzo delle azioni sono raramente lo stesso prezzo in infatti, in condizioni di forte mercato con un trend, la differenza di prezzo tra opzioni call e put può essere molto significativo in quanto tale, può essere quasi impossibile da mettere su posizioni di rischio di inversione esattamente costo zero, in pratica anche, fuori delle opzioni call e denaro opzioni put con quasi lo stesso prezzo può essere di una distanza diversa dal prezzo delle azioni come tale, commercianti di opzioni che praticano l'inversione del rischio in realtà don t messo sempre su con opzioni call e put che sono di equidistanza dal magazzino prezzoLa più importante punto in esecuzione di un inversione di rischio è quello di essere in grado di mettere sulla posizione con zero o molto vicino a costo zero come tale, si dovrebbe scegliere i prezzi di esercizio che stanno vendendo per quasi lo stesso prezzo invece di mirare per equidistance. The immagine qui sotto è il catena reale opzioni per QQQQ a 44 74 Come si può vedere, il fuori della chiamata denaro e put che sono di quasi lo stesso prezzo e quindi buono per il rischio di inversione isn t esattamente equidistanti dal prezzo delle azioni di 44 74.Trading Livello richiesto per 5 opzioni di rischio Reversal. A Livello conto di trading che permette l'esecuzione di scrittura opzioni nudo è necessario per l'inversione di rischio: più informazioni opzioni conto di trading Levels. Profit potenziale di rischio Reversal. When inversione di rischio viene utilizzato per la speculazione leveraged, si farà un profitto illimitato e una perdita illimitata, come se è stato acquistato o in cortocircuito del titolo sottostante stesso quando l'inversione di rischio viene utilizzato per la copertura, il titolo sottostante sarebbe realizzare un profitto massima limitata dal prezzo di esercizio della gamba corta e una perdita massima limitata dalla lunga Calcolo leg. Profit di rischio Reversal. There è alcun limite al potenziale di profitto di inversione di rischio quando viene utilizzato per la speculazione leveraged e dal momento che nessun denaro viene pagato per la posizione, il ritorno sugli investimenti è infinite. Risk ricompensa di rischio Reversal. When usato per Leveraged Unlimited. Break perdita Speculation. Maximum profit Unlimited. Maximum Anche punti di rischio Reversal. When utilizzati per la speculazione leveraged, inversione di rischio rende un profitto quando il titolo sottostante sale o scende al di là della lunga gamba e fa una perdita, quando il titolo sottostante cade o sorge oltre il breve leg. Risk inversione speculazione Leveraged Breakeven Example. Assuming XYZ di negoziazione a 44 la sua Jun45Call è citato a 0 75, la sua Jun43Put è quotato a 0 75.If si stanno speculando su XYZ andando verso l'alto Acquistate Per aprire QQQQ Jun45Call, vendere a Aprire QQQQ Jun43Put effetto 0 75-0 75 0.Position profitti quando XYZ sale sopra 45 posizione inizia a fare le perdite quando XYZ scende al di sotto 43.If Si stanno speculando su XYZ in discesa Acquista Per aprire QQQQ Jun43Put, vendere Aprire QQQQ Jun45Call effetto 0 75 - 0 75 0.Position profitti quando XYZ scende sotto 43 Posizione inizia a fare le perdite quando XYZ supera 45.Advantages di rischio Reversal. Can essere utilizzato sia per la copertura e speculation. Can essere eseguita a potential. Disadvantages profitto idealmente non più cost. Unlimited del rischio di perdita di Reversal. Unlimited potential. Alternate Ricorso di inversione di rischio Prima Expiration.1 Se la posizione è già redditizio prima della scadenza, la posizione può essere chiusa chiudendo entrambe le gambe individually. Don so se questa è la strategia opzione giusta per si tenta la nostra opzione strategia Selector. Risk storni per Azioni utilizzando chiamate e Puts. Big potenziale profitto per pochi premio che è l'attrazione intrinseca di una strategia di inversione di rischio, mentre le strategie di inversione del rischio sono ampiamente utilizzati nei mercati forex e materie prime opzioni, quando tratta di opzioni azionarie, essi tendono ad essere utilizzato principalmente da operatori istituzionali e raramente dagli investitori al dettaglio strategie di inversione di rischio può sembrare un po 'scoraggiante per l'opzione neofita, ma possono essere una soluzione molto utile per investitori esperti che hanno familiarità con ingressi e di base calls. Risk inversione defined. The strategia più semplice inversione dei rischi consiste in vendita o scrivere un out-of-the-money OTM put e acquistare contemporaneamente una chiamata OTM Questa è una combinazione di una posizione corta put e una posizione lunga chiamata Dal scrittura put comporterà il commerciante opzione ricevere una certa quantità di premi, questa raccolta può essere utilizzato per acquistare la chiamata Se il costo di acquisto della chiamata è maggiore del premio ricevuto per scrivere la put, la strategia comporterebbe un debito netto Viceversa, se il premio ricevuto dalla scrittura put è maggiore del costo della chiamata, la strategia genera un credito netto Nel caso in cui il premio put ricevuto è uguale al esborso per la chiamata, questo sarebbe un costo zero o commerciale costo zero Naturalmente, le commissioni devono essere considerati come bene, ma negli esempi che seguono, li ignorano a mantenere le cose ragione per cui simple. The un'inversione rischio è così chiamato è perché inverte il rischio di volatilità skew che di solito si confronta con il commerciante opzioni in termini molto semplicistici, qui è ciò che significa OTM mette di solito hanno una maggiore volatilità implicite e sono quindi più costosi di chiamate OTM, a causa della maggiore domanda per la posa di protezione a copertura di posizioni azionarie da tempo una strategia di inversione di rischio comporta generalmente opzioni vendita, con la più alta volatilità implicita e l'acquisto di opzioni con la volatilità implicita più bassa, questo rischio è skew inversione reversed. Risk inversioni applications. Risk possono essere utilizzati sia per speculazione o di copertura Quando viene utilizzato per la speculazione, una strategia di inversione di rischio può essere utilizzato per simulare un lungo sintetico o posizione corta Quando viene utilizzato per la copertura, una strategia di inversione di rischio viene utilizzato per coprire il rischio di un position. The lungo o corto esistente due varianti di base di una strategia di inversione di rischio utilizzati per la speculazione are. Write OTM Mettere Acquista OTM chiamata questo equivale a un posizione lunga sintetica in quanto il profilo di rischio-rendimento è simile a quella di una posizione lunga magazzino Conosciuta come una inversione rialzista del rischio, la strategia è redditizio se il titolo sale sensibilmente, ed è inutile se si declina sharply. Write OTM chiamata Acquista OTM Put questo equivale ad una posizione corta sintetica, come il profilo di rischio-rendimento è simile a quella di una posizione corta magazzino Questa strategia di inversione di rischio al ribasso è redditizio se lo stock diminuisce bruscamente, ed è inutile se si apprezza significantly. The due varianti di base di un strategia di inversione di rischio utilizzati per la copertura are. Write OTM chiamata Acquista OTM Put questo è usato per coprire una posizione lunga esistente, ed è anche conosciuto come un collare una specifica applicazione di questa strategia è il collare a costo zero, che consente un investitore a copertura di un lungo posizione senza incorrere in alcun sovrapprezzo cost. Write anticipo OTM Mettere Acquista OTM chiamata questo è usato per coprire una posizione corta esistente, e come nel caso precedente, può essere progettato a zero cost. Risk inversione examples. Let s uso di Microsoft Corp per illustrare il la progettazione di una strategia di inversione di rischio per la speculazione, così come per la copertura a lungo position. Microsoft chiuso alle 41 11 il 10 giugno 2014 a quel punto, le chiamate MSFT Ottobre 42 sono stati ultimo quotato a 1 27 1 32, con una volatilità implicita 18 5 il MSFT Ottobre 40 mette stati citati a 1 41 1 46, con una volatilità implicita del 18 8.Speculative commercio posizione lunga sintetica o di rischio rialzista reversal. Write le MSFT Ottobre 40 mette a 1 41, e acquistare il MSFT Ottobre 42 chiamate a 1 32 di credito commissioni escluse 0 contratti 09.Assume 5 put sono scritti e 5 opzioni call sono purchased. Note questi points. With MSFT ultimo scambiato a 41 11, le 42 chiamate sono 89 centesimi out-of-the-money, mentre i 40 mette sono 1 11 OTM. The bid-ask spread deve essere considerata in tutti i casi quando si scrive un opzione put e di call, lo scrittore opzione riceverà il prezzo di offerta, ma al momento dell'acquisto di un'opzione, l'acquirente deve sborsare il chiedere price. Different scadenze delle opzioni e prezzi di esercizio possono essere utilizzati anche, per esempio, l'operatore può andare con le mette di giugno e invita, piuttosto che le opzioni di ottobre, se lui o lei pensa che una grande mossa dello stock è probabile che nelle settimane 1 sinistra per l'opzione di scadenza Ma mentre le chiamate giugno 42 sono molto più economici rispetto ai ottobre 42 chiamate 0 11 vs 1 32, il premio ricevuto per la scrittura del giugno 40 mette è anche molto più basso rispetto al premio di ottobre 40 mette 0 10 vs 1 41.Che è il payoff rischio-rendimento per questa strategia molto poco prima opzione di scadenza il 18 ottobre 2014, ci sono tre possibili scenari per quanto riguarda la prices. MSFT sciopero è scambiato sopra 42 questo è il miglior scenario possibile, dal momento che questo è il commercio equivalente ad una posizione lunga sintetica In questo caso, i 42 mette scadrà senza valore, mentre le 42 chiamate avranno un valore positivo pari a stock attuale prezzo meno 42 Così, se MSFT è salito a 45 entro il 18 ottobre, i 42 chiamate varranno almeno 3 Così il profitto totale sarebbe 1,500 3 x 100 x 5 chiamata contracts. MSFT è scambiato tra il 40 e 42 in questo caso, il 40 e 42 put chiamata sarà sia sulla buona strada per scadere senza valore questo difficilmente intaccare il commerciante s portafoglio, dal momento che un credito marginale di 9 centesimi è stata ricevuta in commercio initiation. MSFT è scambiato sotto i 40 in questo caso, la chiamata 42 scadrà senza valore, ma dal momento che il commerciante ha una posizione corta in 40 put, la strategia incorrere una perdita pari alla differenza tra il 40 e il prezzo corrente Quindi, se MSFT è diminuita a 35 dal 18 ottobre, la perdita sul commercio sarà pari al 5 per azione, o una perdita totale di 2.500 5 x 100 x 5 put contracts. Assume l'investitore possiede già 500 azioni MSFT, e vuole coprire il rischio di ribasso al minimo cost. Write le MSFT ottobre 42 chiamate a 1 27, e comprare le mette MSFT ottobre 40 al 1 46.This è una combinazione di una chiamata coperto protettivo put addebito commissioni escluse 0 19.Assume 5 put contratti sono scritti e 5 opzioni call sono purchased. What è il payoff rischio-rendimento per questa strategia molto poco prima opzione di scadenza il 18 ottobre 2014, ci sono tre possibili scenari per quanto riguarda allo sciopero prices. MSFT è scambiato sopra 42 In questo caso, il titolo si chiamerà via al prezzo di esercizio di chiamata 42.MSFT è il commercio tra i 40 e 42 In questo scenario, la chiamata 40 put e 42 saranno entrambi in pista a scadere senza valore l'unica perdita l'investitore incorre è il costo del 95 sull'operazione di copertura 0 19 x 100 x 5 contracts. MSFT è scambiato sotto i 40 Qui, la chiamata 42 scadrà senza valore, ma la posizione 40 put sarebbe redditizia, compensando la perdita sulla lunghi stock position. Why sarebbe un investitore utilizzare tale strategia causa della sua efficacia in copertura di una posizione lunga che l'investitore vuole mantenere, al minimo o nullo costo in questo esempio specifico, l'investitore può avere l'opinione che MSFT ha poco potenziale ma significativo rischio di ribasso rialzo nel breve termine di conseguenza, lui o lei può essere disposti a sacrificare qualsiasi rialzo al di là di 42, in cambio di ottenere la protezione al ribasso al di sotto di un prezzo delle azioni di 40.When si dovrebbe utilizzare una strategia di inversione di rischio. Ci sono alcuni casi specifici in cui le strategie di inversione del rischio può essere ottimale used. When davvero, davvero come un magazzino, ma richiedono un po 'di leva Se davvero, come un magazzino, la scrittura di un put OTM su di essa è una strategia non-sforzo se si fa non hanno i fondi per acquistarlo a titolo definitivo, o b il titolo sembra un po 'caro e va oltre la vostra gamma di acquisto In tal caso, la scrittura di un put OTM vi farà guadagnare un po' di premi, ma è possibile raddoppiare sul tuo visione rialzista con l'acquisto una chiamata OTM con parte del put-scrivere proceeds. In le prime fasi di un mercato toro scorte di buona qualità può sovratensioni nelle fasi iniziali di un mercato toro Esiste un rischio diminuito di essere assegnato sul breve put gamba di inversione rialzista rischio strategie durante tali periodi, mentre le chiamate OTM possono avere drammatici aumenti dei prezzi se le azioni sottostanti surge. Prior alle spin-off e altri eventi come un magazzino imminente divisi Investor entusiasmo nei giorni prima di uno spin-off o di un frazionamento azionario in genere fornisce supporto lato negativo solido e risultati in aumenti dei prezzi apprezzabili, l'ambiente ideale per una inversione del rischio strategy. When una blue-chip bruscamente precipita in particolare durante i mercati toro forti durante i mercati toro forti, una blue-chip che è caduto temporaneamente in disgrazia a causa di una mancanza guadagni o qualche altro evento sfavorevole è improbabile che rimanere in area di rigore per l'implementazione molto tempo una strategia di inversione del rischio con scadenza a medio termine dicono sei mesi possono pagare profumatamente se il titolo rimbalza nel corso di questo period. Pros e contro di vantaggi reversals. The rischio di inversione di rischio strategie sono come follows. Low strategie di inversione costo del rischio possono essere attuate a poco a nessun cost. Favourable rischio-rendimento Mentre non senza rischi, queste strategie possono essere progettati per avere profitto potenziale illimitato e inferiore risk. Applicable in un'ampia gamma di situazioni di rischio inversioni può essere utilizzato in una varietà di situazioni di trading e scenarios. So quali sono i requisiti drawbacks. Margin possono essere requisiti di margine onerose per il ramo corto di un'inversione rischio può essere il rischio molto substantial. Substantial sulla gamba corta i rischi sul breve put gamba di una inversione rialzista di rischio, e la gamba corta chiamata di una inversione ribassista rischio, sono sostanziali e può superare la tolleranza al rischio dell'investitore medio. Raddoppio speculativa inversioni di rischio pari a raddoppio su una posizione rialzista o ribassista, che è rischioso se la logica per il commercio dimostra di essere altamente favorevole incorrect. The payoff rischio-rendimento e basso costo di strategie di inversione di rischio permette loro di essere utilizzati in modo efficace in una vasta gamma di scenari di trading.